Главный риск состоит в том, что корреляция может и не восстановится. В остальных случаях игрок остается с прибылью или как минимум при своих. Парный трейдинг имеет потенциал получения прибыли через простые и относительно мало-рисковые позиции. Парный трейдинг маркет-нейтрален, то есть общее направление рынка не влияет на исход позиции. Базовая стратегия заработала за прошедшую неделю 220 долларов США, совершив 145 сделок; оптимизированная заработала 60 долларов, сделано 187 сделок.

стратегия парного трейдинга

То есть рыночные механизмы начнут влиять на его цену, и через некоторое время мы увидим, что оба товара, как дорогой, так и дешевый, выровняются в цене и будут иметь примерно одинаковую стоимость. При этом товары не обязательно должны обладать совсем уж одинаковыми характеристиками. Различие в характеристиках товаров и, как следствие, различие в их цене, учитывается в парной торговле в виде коэффициентов веса в спреде.

Принципы Парного Трейдинга

При торговле по Парному трейдингу совершенно не обязательно привязываться исключительно к одному виду активов. Гораздо лучше будет связывать инструменты из разных групп, например, хорошую корреляцию демонстрирует нефть и пара USDRUB. Валютными парами с высокой корреляцией являются EURUSD и GBPUSD, EURUSD и USDCHF, AUDUSD и NZDUSD, EURAUD и EURNZD. Система Парный трейдинг основана на одновременной торговле двумя валютными инструментами, причём сделки по ним открываются разнонаправленные.

На практике этот показатель варьируется в диапазоне от -0,78 до -1. Суть заработка заключается в открытии 2 идентичных торговых ордеров по активам в момент, когда коэффициент корреляции между ними будет минимальным. Для выявления подобных ситуаций потребуется использовать индикатор взаимосвязи валютных пар. Подобных аналитических инструментов довольно много, однако рекомендуется обратить внимание на iCorrelationTable.

стратегия парного трейдинга

Применение сложных процентов позволит удвоить потенциальную прибыль. Определиться с выбором надежной посреднической компании для исключения неторговых рисков. ✅Торговать со спредом от 0 пунктов с Zero.MT4 и напрямую подключаться к поставщикам ликвидности высшего уровня. ✔️Сигналы даются достаточно редко, и использование стратегии внутридневно или на относительно небольших таймфреймах не представляется возможным. Именно поэтому, несмотря на одновременный взлет цен на нефть обоих сортов, мы увидели больший рост на Бренте, и разница между сортами с 4-5 долларов мгновенно дошла до отметки 7 долларов.

✔️Список инструментов достаточно ограничен и требует очень тщательного анализа перед входом в позицию. То есть, если спред расширился, то это сигнал к продаже одного актива и покупке другого, и не наоборот. Величина спреда может различаться от случая к случаю, но вопрос, в какую позицию вставать – имеет четкий ответ. То есть, по факту спред расширился, хотя корреляция не изменилась и акции выросли на одну и ту же величину. Дело в том, что у них разная стоимость, и те же 10 процентов дают разную величину в абсолютном выражении.

Корреляция

Расхождений в разнице цен практически нет, а именно в этих расхождениях и заложена прибыль трейдера. При помощи индикатора Correlations можно подобрать коррелирующие пары для торговли. После установки инструмента и его запуска в специальном окне терминала отображаются сведения о степени расхождения валютных пар. Для работы нужно выбирать активы, между которыми зафиксировано минимальное расхождение. При наведении курсора на названии валютной пары высвечиваются ее параметры корреляции с другими торговыми инструментами.

парный трейдинг

Случилось совсем не то, что в первом сценарии, и медведи окончательно пришли на рынок, обвалив акции производителей безалкогольных напитков. Если в среднем вся группа акций выросла на 20 процентов, то, вероятно, «хорошие» акции прибавили 30, а «плохие» смогли вырасти всего на 12. Позиция лонг с «хорошими» акциями даст нам +30%, а позиция шорт с «плохими» акциями отнимет 12% (так как эти акции в короткой позиции, и их рост отрицательно влияет на наш портфель). Построение портфеля инструментов рассчитано не на направленность рынка, а на то, чтобы взять «дельту» или разницу между ростом одних активов и падением других. При сравнении графиков, даже визуально можно определить, что активы движутся синхронно.

Парный Трейдинг На Примере Wti & Brent

Похожему вопросу посвящены различные книги, написанные еще в 90-е годы прошлого столетия. Правда, тогда при высокой нестабильности ситуация была прогнозируемой, предсказуемой, чего не скажешь о наших днях. Инструменты, предложенные в те годы, потеряли свою актуальность, и на смену им пришли индикаторы парного трейдинга, позволяющие посредством этой методики торговли на «Форекс» действительно зарабатывать деньги. Парный трейдинг многими профессионалами признается как самый актуальный из существующих методов работы на бирже.

  • Причем, каждый инструмент участвует вместе со своим весовым коэффициентом.
  • В сети есть онлайн калькуляторы, рекомендуем пользоваться ими для расчетов.
  • Когда спред снова вернётся к прежним значениям, закрывать сделки, которые будут с положительным результатом.
  • Например, отличными качествами работы обладает советник Octopus Arbitrage.
  • Для того, чтобы нам удалось приступить к торговле, необходимо сформировать график спрэда по выбранной нами паре актива.

При нахождении точки вхождения трейдер открывает 2 позиции. Для профессиональных игроков парный трейдинг – простейший способ извлечения прибыли. Покупка контракта PUT происходит при падении стоимости акций. Это свидетельствует о том, что покупающая сторона должна выкупить актив.

Парный Трейдинг: Эффективные Стратегии Заработка На Финансовых Рынках

Стандартное соотношение акций и облигаций в портфеле примерно 70% к 30%. При изменении рыночной ситуации, смене кредитно-денежной политики ЦБ или влиянии других событий на курс национальной валюты или рыночной активности, инвестор может изменять соотношение между акциями и облигациями. Неустойчивость на рынках приводит к перетеканию капитала из высокорисковых активов в менее рисковые, тогда объем облигаций в портфеле увеличивается, а акций уменьшается. В общем случае величина отклонения спреда от своего среднего значения показывает величину «разбалансированности» торговых активов. Чтобы лучше понять принципы взаимодействия торговых активов в парном трейдинге, можно рассмотреть следующий пример. На рынке существует множество похожих или однотипных товаров, которые имеют схожие характеристики, обладают похожими параметрами, но отличаются ценой.

Пример Торговли

Еще один мультипликатор, часто используемый для сравнения рыночной стоимости компании, это коэффициент P/S, отражающий отношение рыночной капитализации компании к объему ее продаж. Еще одним важным фактором является относительная сила и направление средней скользящей. Если же направление средней скользящей противоположно текущему Абсолютному отклонению, то очень высока вероятность возврата соотношения к своему среднему значению в ближайшем будущем. График, в котором рассматривался пример по спреду, был соединен именно при помощи данного индикатора. Движение взаимосвязанных пар происходит в одинаковом направлении. Отклонение котировок остается приблизительно на одном и том же уровне.

+460,77% За 12 Мес: Тест Стратегии Форекс «zoo» Для Gbp

Подгрузить ее поможет другой скрипт – GetHistoryAllSymbols. Анализ корреляции и расхождений можно также использовать для определения причинно-следственной связи между стоимостью активов. Так, зависимый актив будет изменяться в цене с определенным опозданием и “подтягиваться” к другому. На фьючерсном рынке «мини» контракты – более мелкие контракты, которые представляют собой долю от стоимости полноразмерных позиций – позволяют торговать фьючерсами мелким инвесторам .

К числу первых можно отнести работу по устойчивой рыночной закономерности, базирующейся на корреляции активов. Еще один плюс заключается в том, что с методикой разобраться сможет даже новичок. При правильном подборе активов и построении графиков эта стратегия приносит профит с потрясающей стабильностью.

И это абсолютно легальный способ торговли на фондовом рынке. А вот на forex многие недобросовестные брокеры, кто зарабатывает на потерях клиентов, запрещают так торговать, ведь если брокер не выводит сделки клиентов на рынок, то доходы клиента будут убытками брокера. Чтобы быть быстрее других, нужно иметь крайне эффективное и дорогостоящее оборудование и инфраструктуру, имеющую минимальную задержку сигнала от места, где расположена биржа.

Расчет Основных Параметров

Парный трейдинг на фьючерсном рынке может включать между фьючерсным контрактом и базисным активом по выбранному индексу. Для корректного отображения OverLayChart, его необходимо правильно настроить. Установка индикатора осуществляется на уже открытом графике котировок базового актива. В окне его настроек в разделе «Входные параметры», напротив SubSymbol необходимо указать валютную пару, которая будет вторым торговым инструментом парного трейдинга. В ее основе лежит утверждение — если цены финансовых инструментов двигались по определенным законам в прошлом, в будущем их ожидает та же участь. Парный трейдинг — это стратегия статистического арбитража, применяя которую трейдер открывает сделки одновременно по двум финансовым инструментам.

В случае если ордера на одном активе будут приносить убытки, на втором они будут приносить прибыль. Для примера взяты SPY и DIS (можно и иные инструменты). Но может ли обычный трейдер рассчитывать на то, что обнаружит её на бескрайних просторах Интернета? Достаточно только посвятить время поиску, тогда среди множества других ТС Вы обязательно разглядите её – стратегию парного трейдинга. Существуют специальные индикаторы для парного трейдинга, которые были приведены в качестве примера. При положительной корреляции пары движутся в одном направлении.

Далее следует дождаться момента стабилизации курса и закрыть сделку. В большинстве случаев эти товары растут или падают в цене одновременно – графики повторяют друг друга. Но иногда случаются ситуации, при которых тренд расходится на некоторое краткосрочное(!) время. Например, цена на нефть растет, а акции перерабатывающей компании падают. Скоро ситуация обязательно стабилизируется, но прежде мы воспользуемся положением. На следующем этапе рассчитывается объем позиций каждого инструмента для торговли.

Если открываются две сделки, противоположные друг другу, разворот событий может быть разным. В связи с этим, существует большая вероятность ухода одной позиции в прибыль, а второй – в убыток или ноль. В первом случае возможно закрытие контракта в прибыль или убыток при продолжении раскорреляции. Второй случай предусматривает необходимость подождать, пока корреляция восстановится, после чего выполнить закрытие позиции с фиксированием убытков либо совершить дополнительный вход в рынок. В дальнейшем возможно изменение их стоимости каким угодно образом.

Можно заметить, что некоторое время они двигаются практически одинаково. Эта зависимость движения обуславливается как экономическими факторами, так и психологией трейдинга участников рынков. Для торговли на рынке Форекс существует множество стратегий. От выбранной стратегии зависит успешность трейдера и его доход. Они отличаются рисками, доходностью, универсальностью для всех видов активов или же жесткой привязкой к конкретному инструменту. Объединяет все стратегии зависимость их доходности от изменений на рынке.

Продолжайте Свое Обучение На Форекс

При выборе активов для парной торговли важно понимать, что корреляция может быть не только прямой, но и обратной. Вы можете применять ту же стратегию к активам, график цены которых зеркально повторяет друг друга. Сориентироваться в момент открытия и закрытия сделки слегка сложнее, но принцип остается прежним. Широкий рынок полон взлетов и падений, которые вытесняют слабых игроков и сбивают с толку даже самых умных предсказателей.

Преимущества И Недостатки Парного Трейдинга

Можно сделать наоборот, одновременно продав контракты Put и Call для разных активов. Последняя стратегия более рискованна, если спред между инструментами продолжит расширяться. По упомянутым валютным парам наблюдается высокий спред, поэтому важно понимать, что для компенсации потерь потребуется держать ордера открытыми не менее 1 недели. Поэтому для получения максимальной прибыли настоятельно рекомендуется рассматривать применение этой стратегии исключительно для долгосрочного инвестирования. Следует обратить внимание на отрицательный коэффициент корреляции USD/SEK по отношению к EUR/USD и AUD/USD.